Матричные вычисления в Mathcad



4 Корреляция



12.2.4. Корреляция



Функции, устанавливающие связь между парами двух случайных векторов, называются ковариацией и корреляцией (или, по-другому, коэффициентом корреляции). Они различаются нормировкой, как следует из их определения (листинг 12.16):

  • соrr(х) — коэффициент корреляции двух выборок;
  •  cvar(x) — ковариация двух выборок:

  •  x1,x2— векторы (или матрицы) одинакового размера с выборками случайных данных.









Содержание  Назад  Вперед